ระบบเทรดตามเทรนด้วย EMA200

"Trend is your friend" เชื่อว่าเทรดเดอร์ทุกคนต้องเคยได้ยินคำนี้ แต่ก็เชื่อเหลือเกินว่าเทรดเดอร์หลายๆคนชอบเทรดสวนเทรน จริงมั้ยคะ ? แล้วเรามีเหตุผลอะไรที่เลือกเทรดสวนเทรนกันบ้างล่ะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพราะ

• ความโลภ อยากเก็บมันให้หมดทุกสวิง (ก็มันเสียดายนี่นา)

• อยากเข้าออเดอร์ให้ได้ไว ให้ได้ราคาที่สวยสุดๆเท่าที่จะทำได้ (เข้าก่อนได้เปรียบ อย่างน้อยก็ใกล้จุดคัทลอสละน่า)

ซึ่งการเทรดสวนเทรนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะล้มเหลวเสมอไป แต่คนที่จะประสบความสำเร็จในการเทรดแบบนี้นั้นมักจะต้องเป็นคนที่ฝึกฝนมาอย่างช่ำชอง รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ ความน่าจะเป็นมันมีมากน้อยแค่ไหน จังหวะไหนที่ควรเสี่ยงสวนเทรน และจังหวะไหนที่ไม่ควรจะเสี่ยงกับมัน แต่อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักจะเทรดตามเทรน เพราะว่ามันเทรดง่ายกว่าและมีความเสี่ยงน้อยกว่า เพราะยังไงซะ ถ้าเราเทรดตามเทรนแล้วโดนราคาลากไป มันก็มีแนวโน้มว่าจะกลับมาทางเดิมที่เราเปิดออเดอร์ไว้มากกว่าการเทรดสวนเทรน และในการเทรดตามเทรน เมื่อโดนราคาลากไปเราสามารถแก้ออเดอร์ได้ง่ายกว่า แต่ถ้าเราสวนเทรนโดยไม่มีเหตุผลไม่มีทักษะที่ดีพอ ออเดอร์เราอาจจบลงด้วยการชนคัทลอส หรือ บางคนแย่หนักกว่านั้นคือ พวกที่ทั้งๆที่รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองกำลังเทรดสวนเทรน  แต่ก็ไม่ยอมเชื่อสิ่งที่ตาเห็น แต่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิด คือ คิดว่า "ฉันคิดถูก เดี๋ยวมันต้องมาหาฉัน" ก็จะรอราคากลับมา รอจนล้างพอร์ตไปเลยก็มีบ่อย เราอยากจะเตือนไว้ว่า การเทรดสวนเทรนก็เหมือนการเล่นกับไฟ "อย่าเล่นกับไฟ ถ้าไม่มีเครื่องป้องกันไฟที่ดีพอ " เพราะมันอาจทำให้เรากลายเป็นแมงเม่าที่บินเข้ากองไฟ ไฟที่ว่านี่ก็คือ ไฟแห่งความโลภ อันที่จริงเราไม่จำเป็นจะต้องเก็บทุกสวิง ไม่จำต้องเสี่ยงขนาดนั้นก็ประสบความสำเร็จได้ ควรเลือกเทรดเฉพาะในจังหวะที่เรามั่นใจ และการเทรดตามเทรนก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลวเลย

ส่วนมากการเทรดสวนเทรนมักจะเป็นวิธีการของ Scalper ที่ต้องการเก็บแค่สั้นๆ แต่อันที่จริงแม้วว่าคุณจะเป็น Scalper ก็เล่นตามเทรนได้ค่ะ ที่นี้เราลองมาดูวิธีการดูแนวโน้ม และเทรดตามเทรนแบบง่ายๆ ลองมาทำอะไรง่ายๆกันดูบ้างเผื่อว่ามันจะช่วยให้การเทรดของคุณง่ายขึ้น

เครื่องมือชื้นแรกที่จะนำเสนอในการสร้างระบบเทรดแบบ Trend Fallow นี้ก็คือ EMA200 (Exponential Moving average 200) ซึ่งเป็นเครื่องมือยอดฮิตของเทรดเดอร์มืออาชีพทั่วไป ที่เอาไว้ใช้ในการดูแนวโน้มของราคา โดยปรกติจะเอาไว้ดูแนวโน้มระยะยาวคือประมาณ 1 ปี แต่เราก็สามารถนำมาปรับใช้ได้กับกราฟในทุกทามเฟรม

การวิเคราะห์แนวโน้ม

การใช้ EMA200 ดูเทรนนั้นก็ง่ายๆค่ะ ถ้าราคาอยู่เหนือเส้น EMA200 ก็แสดงว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และในทางตรงกันข้ามถ้าราคาอยู่ต่ำกว่า EMA200 ก็หมายถึงราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง อันนี้ใครๆก็คงทราบกันดี

อีกอย่างที่คุณควรสังเกตก็คือ ความแข็งแกร่งของเทรน ซึ่งเราจะสังเกตได้จากความลาดชันของเส้น

• เส้นแนวโน้มมีความชันน้อย จะแสดงถึงภาวะแนวโน้มที่ไม่แข็งแรง บ่งชี้ถึงภาวะที่ไม่ค่อยมีแรง ราคาวิ่งเอื่อยๆ ถ้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นราคาก็จะค่อยๆทำจุดสูงสุดใหม่ไปทีละน้อย ไม่หรือหวา หรือถ้าเป้นขาลง ราคาก็จะค่อยๆปรับระดับทำจุดสำสุดใหม่ไปทีละน้อย แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีราคาเริ่มไม่ทำจุดสูงสุดใหม่ในแนวโน้มขาขึ้น หรือไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ในแนวโน้มขาลง ให้พิจารณาว่านั่นอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้มในเร็วๆนี้ แต่อย่างไรก็ดีมันก็ยังเป็นแค่สัญญาณเตือน อย่าเพิ่งปักใจเชื่อจนกว่าราคาจะวิ่งทะลุผ่านเส้นแนวโน้มไปอีกด้านหนึ่งก่อน พิจารณาภาพต่อไปนี้

แนวโน้มอ่อนแอ เส้นแนวโน้มมีความลาดชันน้อย แต่ยังมีการทำจุดสูงสุดและต่ำสุดใหม่ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ บอกได้ว่ายังไม่เปลี่ยนเทรนในตอนนี้

แนวโน้มราคาเปลี่ยนไป หลังจากที่แนวโน้มอ่อนแอลง ราคาเริ่มเข้ามาวิ่งอยู่ใกล้เส้นแนวโน้ม และไม่มีการจุดสูงสุดใหม่ มีการวิ่ง Sideway สะสมพลังก่อนที่จะทะลุลงมาอยู่ในแนวโน้มขาลง

แนวโน้มอ่อนแอ เนื่องจากมีการปรับตัวของราคา อาจเป็นเพราะตลาดรอข่าวสำคัญ เห็นได้ว่าราคาได้วิ่งมาในเทรนขาลง และมาพักตัว วิ่งเป็น Sideway เกาะอยู่กับเส้นแนวโน้ม จนในที่สุดราคาก็วิ่งไปในทางเดิมอย่างแรง นั่นอาจเป็นเพราะข่าวที่เพิ่งจะประกาศออกมา (ซึ่งส่วนมากมักจะเป็นเช่นนั้น)

• เส้นแนวโน้มมีความชันมาก จะแสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ราคาจะยังคงไปต่อได้ ให้รอจังหวะราคาย่อตัวแล้วเล่นตามเทรนไป พิจารณาภาพต่อไปนี้

เส้นแนวโน้มที่แข็งแกร่ง มีความชันมาก ราคามีการทำจุดสูงสุดและต่ำสุดใหม่ที่สูงขึ้นไปเรื่อยเรื่อย

การเทรดจากเส้นแนวโน้ม

เส้นแนวโน้มทั่วไป นอกจากจะบอกเราได้ถึงทิศทางของราคาแล้ว ยังมีคุณสมบัติเป็นแนวรับแนวต้านตามธรรมชาติด้วย

ในการเทรดด้วยเส้นแนวโน้ม หรือในกรณีนี้คือ EMA200  มี 2 กรณีคือ เข้าออเดอร์เมื่อราคาวิ่งเข้ามาทดสอบเส้น ดังภาพจะเห็นว่า

ราคาวิ่งมาทดสอบเส้น EMA200 แต่ไม่ผ่านให้เข้าออเดอร์ตามแนวโน้ม (ตามตัวอย่างคือการ Buy ตามแนวโน้มขาขึ้น)

อีกกรณีคือ ราคาวิ่งทะลุผ่านเส้นแนวโน้มไปได้ เราก็เปิดออเดอร์ตามแนวโน้มใหม่ไป (ตามตัวอย่างคือการเปลี่ยนแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลง)

แต่ในความเป็นจริง โลกไม่ได้สวยงามอย่างนั้นเสมอไปเราลองมาดูตัวอย่างการ Sideway กันบ้าง

จากตัวอย่างจะเห็นว่าราคามีการทะลุลงมาแล้วแต่ก็ยังมีแรงซื้อกลับขึ้นไป มีการสู้กันอยู่ระหว่างหมีกับกระทิง แต่ในที่สุด หมีก็ชนะ สังเกตได้จากแท่งเทียนในภาพ

อีกสิ่งสำคัญที่อยากให้ท่านตระหนักเอาไว้ด้วยว่า ราคากับเส้นแนวโน้ม มันเหมือนมีแรงดึดดูดซึ่งกันและกัน ไม่ว่าราคาจะวิ่งแรงแค่ไหน เส้นแนวโน้มก็จะตามไป และไม่ว่าราคาจะวิ่งห่างเส้นแนวโน้มไปมากแค่ไหนสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาหาเส้นแนวโน้มอยู่ดี ลองพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้

จะเห็นได้ว่า ราคาวิ่งลงมาเป้นเทรนขาลงอย่าแข็งแรง ก่อนที่จะเด้งขึ้นมาวิ่ง Sideway ในกรอบกว้างๆ แถวเส้นแนวโน้ม สร้างรูปแบบราคาแบบ Triple Top แล้ววิ่งกลับไปในทิศทางเดิม

สรุปได้ว่าการเทรดตามแนวโน้มของราคา โดยใช้เส้นแนวโน้ม EMA200 นั้น จะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ถ้าเทรดเดอร์มีพื้นฐานเรื่อง Price Action ไม่ว่าจะเป็นการดูรูปแบบแท่งเทียนหรือการดู Chart Pattern ร่วมด้วยก็จะช่วยให้สามารถคาดการณ์ได้แม่นยำมากขึ้น

ศึกษาเรื่องรูปแบบแท่งเทียนเพิ่มเติมได้ที่นี่บทความในหมวดหมู่ รูปแบบกราฟแท่งเทียน และศึกษาเรื่องรูปแบบของแบบ Chart Pattern เพิ่มเติมได้ที่หมวดหมู่รูปแบบของกราฟค่ะ

นอกจากนี้แล้ว EMA200 ยังสามารถนำมาประยุกต์กับเครื่องมือพื้นฐานอื่นๆ ทำเป็นระบบเทรดแบบง่ายๆแต่ใช้การได้ดีในการเทรดได้อีกด้วย ซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องนั้นในบทความต่อไป

เขียนโดย PipsHunter THFX

www.thaiforexschool.com

สร้างระบบเทรดตามเทรนง่ายๆด้วย EMA200

อย่างที่เรารู้กันดีว่า คุณสมบัติพื้นฐานที่ควรจะมีอย่างหนึ่งของระบบเทรดที่ดี คือ ใช้ง่าย ดูง่าย ไม่ซับซ้อน ในบทความก่อนหน้าเราได้แนะนำให้ท่านได้รู้จักกับหลักการทำงานและเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการวิเคราะห์กราฟด้วย EMA200 กันไปแล้ว ในบทนี้เราก็มาแนะนำการสร้างระบบเทรดแบบง่ายๆ ด้วย EMA200 กับเครื่องมือพื้นฐานที่มีมากับโปรแกรมเทรดทั่วไป

เทรดด้วย EMA200 กับ MACD

ถ้าพูดถึง MACD คงไม่มีเทรดเดอร์คนไหนที่ไม่รู้จัก MACD เป็นเครื่องมือที่คลาสสิคตลอดกาล เป็นที่นิยมกันมากไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์รุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่ กลักการทำงานโดยทั่วไปของ MACD สามารถเข้าไปดูได้ที่บทความเรื่อง MACD ในส่วนนี้เราจะใช้เครื่องมือ 2 อย่างคือ EMA200 และ MACD เซทค่าพื้นฐานคือ 12,26,9

รูปแบบการเทรดแบบแรก คือ การเทรดเมื่ออยู่ในเทรนที่ชัดเจน  จากภาพตัวอย่าง EMA200 บอกเราว่าราคาอยู่ในเทรนขาลง แล้วเราใช้สัญญาณจาก MACD เพื่อระบุจุดเข้า- ออก ออเดอร์ของเรา พิจารณาจากภาพตัวอย่างต่อไปนี้

ตามตัวอย่างเป็นราคาอยู่ในเทรนขาลง เราจะเข้าเซลอย่างเดียว (เทรดตามเทรน) และจะเข้าเมื่อ Histoream ของ MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับของเส้น MA หรือ เราอาจจะรอให้ Histogram ลงไปอยู่ต่ำกว่าระดับ Zero Line ก็ได้ ซึ่งนั่นจะเป็นการยืนยันว่าลงแน่ๆแล้ว แต่โดยส่วนตัวแล้วจะไม่รอค่ะ จะเข้าตั้งแต่จังหวะแรกตามภาพ และเมื่อมีการยืนยันก็จะเปิดออเดอร์ซ้ำเข้าไปอีกค่ะ แต่เทรดเดอร์บางคนที่เคร่งครัดมากๆ ก็จะรอให้มีการยืนยันก่อนจึงค่อยเข้า และการออกจากออเดอร์ เราจะออกเมื่อ Histogram ของ MACD ปรับระดับขึ้นไปอยู่เหนือเส้น MA เป็นการออกแบบเซฟกำไรค่ะ จะเข้าออเดอร์ใหม่เมื่อมีสัญญาณรอบใหม่ ส่วนในการเทรดเมื่อเป็นเทรนขาขึ้นก็ใช้หลักการเทรดอย่างเดียวกัน ลองพิจารณาภาพตัวอย่างค่ะ

เมื่อราคาเป็น Sideway ราคาจะวิ่งคอลเคลียอยู่กับเส้น EMA 200 ที่แทบจะไม่มีความชันเลย และ Histogram ของ MACD ก็แคบ และน้อยมาก ดังนั้นเราจะรอ ให้ ราคาตัดผ่านเส้น EMA200 อย่างชัดเจน และ Histogram ของ MACD มีขนาดกว้างขึ้น และอยู่สูงกว่าเส้น MA (ในกรณีที่เป็นเทรนขาขึ้นตามภาพตัวอย่าง)

ลักษณะของเทรนที่อ่อนแอ นอกจากจะสังเกตได้จากความชันของ EMA200 แล้ว เรายังสามารถดูสัญญาณยืนยันความอ่อนแอของเทรนได้จาก MACD ด้วย ในภาพตัวอย่าง เป็นการยืนยันเทรนที่อ่อนแอด้วยสัญญาณ Divergence ของ MACD เป็นการเตือนให้เราเตรียมตัวออกจากออเดอร์บาย และมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนเทรนในเร็วๆนี้

แต่นอกจาก Divergence จะเตือนเราว่าจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มแล้ว ในบางครั้งก็อาจจะเป็นแค่สัญญาณการพักตัวของเทรนที่อ่อนแอ ก่อนที่จะมีแรงไปต่อในทิศทางเดิม ดังนั้นเราก็ควรจะมีการวางแผนรับมือที่ดีเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

การเทรดด้วย EMA200 และ Parabolic SAR

Parabolic SAR เป็นเครื่องมือพื้นฐานอีกตัวหนึ่ง หลักการทำงานโดยทั่วไปคือบอกแนวโน้มและจุดที่จะมีการเปลี่ยนแนวโน้มได้ ด้วยจุดไข่ปลาเล็กๆที่เรียงกัน ถ้าจุดไข่ปลาอยู่ด้านบนจะแสดงถึงแนวโน้มขาลง และถ้าสุดไข่ปลาอยู่ด้านล่างก็แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น จุดไข่ปลานี้จะเรียงต่อกันไปตามโมเมนตัมของราคาเหมือนเป็นแนวรับแนวต้านธรรมชาติของราคา ตัวอย่างเช่น ถ้าราคากำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น SAR จะเป็นจุดไข่ปลาที่เรียงตัวต่อกันอยู่ใต้แนวแท่งเทียน และเมื่อราคามีการกลับตัวลงมาต่ำกว่าระดับของจุดไข่ปลา จุดไข่ปลาก็จะไปปราหฎอยู่ที่เหนือแท่งเทียนแท่งต่อไปแทน นั่นก็จะเป็นสัญญาณบอกว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลงแล้ว ให้เราออกจากออเดอร์บาย แล้วเข้าเซลแทน

การเทรดด้วย EMA200 และ Parabolic SAR เราก็จะยึด EMA200 เป็นตัวบอกเทรนหลัก และเข้าออเดอร์ด้วยสัญญาณจาก SAR ดังตัวอย่างตามภาพ

ในตัวอย่างราคาอยู่เหนือ EMA200 เป็นเทรนขาขึ้น เราจึงจะเข้าออเดอร์บายอย่างเดียว การเข้าออเดอร์เราก็ดูสัญญาณ SAR เมื่อเริ่มมีจุดไข่ปลาขึ้นที่ใต้แท่งเทียนเราก็เข้าบาย และออกจากออเดอร์เมื่อมีจุดไข่ปลาของ SAR เกิดขึ้นที่เหนือแท่งเทียน

ระบบการเทรดง่ายๆ 2 ระบบนี้ เป็นตัวอย่างการสร้างระบบโดยการใช้ EMA200 เป็นมาเป็นตัวบอกแนวโน้มของราคา แล้วใช้เครื่องมืออีกตัวมาช่วยในการบอกจุดเข้า-ออก ซึ่งเราอาจจะไม่ใช้เป็น MACD หรือ Parabolic SAR แต่อาจใช้เป็นเครื่องมืออื่นแทนก็ได้ แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคล ในการสร้างระบบเทรดของเราเองนั้น ก่อนอื่นต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าตัวคุณต้องการมองหาอะไรจากกราฟ แล้วเครื่องมือไหนที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของคุณได้ หลังจากนั้นจึงทดลองและศึกษาเครื่องมือนั้นๆให้เข้าใจหลักการทำงานของมันจนสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่านี้ระบบเทรดง่ายๆของคุณก็อาจกลายเป็นระบบเทรดที่ทำกำไรได้ไม่แพ้ระบบเทรดเทพๆที่ขายกันในราคาหลักร้อยเหรียญดอลลาร์ได้เหมือนกันค่ะ

หวังว่าบทความนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังค้นหาระบบเทรดของตัวเองอยู่ จำไว้ว่า ระบบเทรดที่ดีไม่จำเป็นต้องเยอะหรือยุ่งยาก ทำให้มันง่ายเข้าไว้ ยิ่งง่ายเท่าไหร่ก็จะช่วยให้การตัดสินใจในการเทรดของคุณง่ายขึ้น ความผิดพลาดที่เกิดก็จะน้อยลง (เพราะไม่ต้องคิดเยอะ)

ระบบแนวรับแนวต้านของ "Ed Seykota"

ระบบแนวรับแนวต้านของ  "Ed Seykota" 

วันนี้มีบทลงทุนที่น่าสนใจของเซียนหุ้นระดับโลก "Ed Seykota" มาให้ลองศึกษากันค่ะ ระบบการลงทุนนี้มีลักษณะคล้ายกับระบบของ Turtle Trader เป็นอย่างมาก มันคือระบบการลงทุนโดยใช้แนวรับแนวต้านเพื่อหาแนวโน้มและสัญญาณการซื้อขายนั่นเอง เหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะในสมัยก่อนนั้น ระบบการลงทุนในรูปแบบของแนวรับและแนวต้านนั้น ดูจะเป็นแนวทางที่ง่ายที่สุดในการเขียนสูตรขึ้นมา หรืออาจเป็นที่นิยมกันอย่างมากก็เป็นได้ นอกจากนี้แล้ว ก็อาจเป็นเพราะความชัดเจนของมันก็เป็นได้ เนื่องจากคุณสามารถที่จะมองเห็นสัญญาณของมันได้เพียงแค่มองไปที่กราฟเท่านั้นเอง โดยสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของระบบการลงทุนในรูปแบบนี้ก็คือ ระบบการลงทุนในรูปแบบนี้นั้น มีประสิทธิภาพที่สูงพอๆกับระบบการลงทุนที่ซับซ้อนอื่นๆเลยทีเดียว และนี่ก็อาจเป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า บางทีแล้วการยึดถือและปฏิบัติตามระบบการลงทุนที่เรียบง่าย อาจจะมีผลดีกว่าการพยายามที่จะนำระบบการลงทุนที่ซับซ้อนมาใช้อย่างไม่เข้าใจก็เป็นได้

แนวคิดที่สำคัญต่างๆของระบบการลงทุนในรูปแบบนี้ มีดังต่อไปนี้

• การใช้ Hard Stop หรือจุดตัดขาดทุนแบบไม่มีเงื่อนไข (ในทุกๆกรณี)
• การหา Position Sizing หรือน้ำหนักการลงทุนในแต่ละครั้งตามระยะความห่างของ Stop loss
• การทำกำไรจากทั้งขาขึ้นและขาลง
• การเล่นหุ้นไปตามแนวโน้ม

สัญญาณการเข้าและออกของระบบการลงทุน

1. ระบบจะให้สัญญาณหลังจากที่ตลาดได้ปิดลง (ราคาปิด) โดยเข้าทำการซื้อ-ขายในวันรุ่งขึ้นในช่วงเปิดตลาด (ราคาเปิด)
2. ระบบการลงทุนในรูปแบบนี้จะทำการระบุถึงแนวโน้มใหญ่ที่เกิดขึ้นก่อน หลังจากนั้นจึงใช้สัญญาณจากแนวโน้มระยะสั้น เพื่อทำการซื้อขายไปในทางเดียวกันกับแนวโน้มใหญ่ในขณะนั้น
3. เครื่องมือในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
4. ระบบจะใช้แนวรับและแนวต้านภายในระยะเวลา N วัน (N-Day Support and Resistant) ในการระบุถึงแนวโน้มและให้สัญญาณการซื้อ-ขาย
5. แนวรับภายในจำนวน N วัน หมายถึงราคาที่ต่ำที่สุดภายในระยะเวลา N วันที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น แนวรับ 50 วัน ก็คือราคาที่ต่ำที่สุดภายใน 50 วันที่ผ่านมา ในทางกลับกันนั้น แนวต้าน 50 วัน ก็คือราคาที่สูงที่สุดภายใน 50 วันที่ผ่านมา

การระบุถึงแนวโน้ม

เมื่อราคาถูกซื้อ-ขายเหนือแนวต้าน นั่นจะหมายความได้ว่าแนวโน้มในขณะนั้นคือขาขึ้น โดยที่แนวโน้มจะถูกระบุว่าเป็นขาขึ้นจนกว่าที่มันจะถูกซื้อ-ขายหลุดลงมาต่ำกว่าแนวรับ และถือว่าแนวโน้มได้กลับกลายเป็นขาลงในทันที

หากว่าคุณได้ทำการวาดเส้นแนวรับและแนวต้านลงไปบนกราฟ คุณจะพบว่ามันจะมีลักษณะคล้ายๆกับกรอบทางเดินของราคาหุ้น (Price Channel) โดยเมื่อราคาหุ้นได้เคลื่อนทะลุผ่านกรอบราคาด้านบน นั่นจะหมายความว่ามันเป็นขาขึ้น และเมื่อราคาหุ้นได้เคลื่อนทะลุผ่านกรอบราคาด้านล่าง นั่นจะหมายความว่ามันเป็นขาลง

ในระบบการลงทุนรูปแบบนี้ เราจะใช้ Price Channel หรือกรอบของแนวรับ-แนวต้านทั้งหมด 2 ชุด โดย

• Price Channel ชุดแรกจะถูกใช้เพื่อวัดถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้นในระยะยาวออกมาก่อน
• Price Channel ชุดที่สองจะถูกนำมาใช้เพื่อหาถึงแนวโน้มในระยะสั้นและสัญญาณซื้อขาย

สัญญาณซื้อขาย

เมื่อแนวโน้มในระยะยาวถูกระบุว่าเป็นขาขึ้นนั้น สัญญาณเข้าซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นเคลื่อนทะลุผ่านแนวต้านในระยะสั้น โดยตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่แนวรับในระยะสั้นของมัน

แต่เมื่อแนวโน้มในระยะยาวถูกระบุว่าเป็นขาลงนั้น สัญญาณการเข้าขาย (Short) จะเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นเคลื่อนทุละผ่านแนวรับในระยะสั้น โดยตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่แนวต้านในระยะสั้นของมัน

การหา Position Sizing หรือน้ำหนักการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละครั้ง

ระบบการลงทุนแบบนี้จะหา Position Sizing โดยอิงจากจุดเข้า (Entry) และจุดออก (Exit) ของมัน โดยที่ทั้งจุดเข้าและออกจะต้องถูกระบุไว้ “ล่วงหน้า” ก่อนที่จะเข้าทำการซื้อขายในทุกครั้ง

ข้อสังเกตุที่น่าสนใจ

จากผลการทดลองของเขา Ed Seykota ได้พบว่า

• การระบุถึงแนวโน้มใหญ่โดยใช้จำนวนวันที่น้อยกว่า 100 วันนั้นให้ประสิทธิภาพที่ไม่ดีนัก รวมถึงการระบุถึงสัญญาณการซื้อขายด้วยจำนวนวันที่น้อยกว่า 15 วันเช่นกัน
• การระบุถึงแนวโน้มใหญ่โดยใช้จำนวนวันที่ประมาณ 140 วันให้ผลดีที่สุด
• การระบุถึงสัญญาณการซื้อขายโดยใช้จำนวนวันที่ประมาณ 30 – 40 วันให้ผลดีที่สุด
• จำนวนวันที่ให้ประสิทธิภาพในการหาแนวโน้มและสัญญาณการซื่้อขายที่ดีที่สุดอยู่ที่ 140/30

ระบบการลงทุนนี้เป็นระบบการลงทุนที่น่าสนใจอีกระบบหนึ่ง ที่ง่าย ไม่ซับซ้อน หวังว่าน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เพื่อนๆเทรดเดอร์ลองพิจารณาดู แม้แต่ระบบที่ดูง่ายดายแบบนี้ก็ยังสามารถที่จะทำกำไรในระยะยาวได้ นี่จึงน่าจะเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า อุปสรรคที่แท้จริงในการเทรดอยู่ที่ความสามารถในการที่จะทำตามระบบได้เป็นอย่างดีต่างหาก คนที่ล้มเหลวส่วนใหญ่ มักไม่สามารถควบคุมตัวเองให้ทำตามระบบได้แทบทั้งสิ้น

การใช้ Ichimoku , Ichimoku

 

การใช้ Ichimoku , Ichimoku

Ichimoku เป็น Indicator ตัวหนึ่งที่อยู่ในโปรแกรม MT4 เมื่อเปิด Ichimoku ขึ้นมา หลายๆคนคงจะงงกับเส้นต่างๆซึ่งอยู่บน Chart เพราะIchimoku มีส่วนประกอบอยู่หลายเส้นมากๆ ซึ่งส่วนประกอบของ Ichimoku มีดังนี้

1.Tenkan Sen (สีแดง ) Tenkan Sen แสดงค่าเฉลี่ยของราคาในระหว่างช่วงเวลาแรกจะกำหนดโดยผลรวมของค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดภายในช่วงเวลานี้ Tenkan Sen ถูกกำหนดโดย
Tenkan Sen =(Highest high +Lowest low)/2 คำนวณย้อนหลังไป 9 ครั้งในช่วงเวลานั้น(ค่าเริมต้นถูกตั้งค่าไว้ที่ 9 )
2.Kijun Sen (สีน้ำเงิน) Kijun Sen แสดงค่าเฉลี่ยของราคาในระหว่างช่วงเวลาที่สอง หรือ base line
ซึ่ง Kijun Sen คำนวณได้จาก (Highest high +Lowest low)/2 คำนวณย้อนหลังไป 26 ครั้งในช่วงเวลานั้น( ค่าเริมต้นถูกตั้งค่าไว้ที่ 26)
3.Senkou Span A (เส้นสีเหลือง) แสดงค่ากึ่งกลางของระยะระหว่างสองเส้นก่อนหน้านั้นถูก Shift ไปด้านหน้าโดยค่าของช่วงเวลาที่สอง(26) ซึ่ง Senkou Span A หาได้จาก
Senkou Span =(Tenkan Sen +Kijun Sen )/2 ถูก plot ไปข้างหน้า 26 ครั้ง ในช่วงเวลานั้น
4.Senkou Span B (เส้นสีขาว) แสดงค่าเฉลี่ยของราคาในระหว่างช่วงเวลาที่สาม ถูก shift ไปด้านหน้าโดยค่าช่วงเวลาครั้งที่สอง (highest high +Lowest)/2 คำนวณย้อนหลังไป 52 ครั้งในช่วงเวลานั้น (ค่าเริ่มต้นตั้งค่าไว้ที่ 52 )ถูก plot ไปด้านหน้า 26 ครั้ง
5. Chinkou Span หรือ Lagging Span (เส้นสีเขียว) Chinkou Span ถูก plot ย้อนหลัง 26 ครั้ง เส้นสีเขียว Chinkou Span แสดงโดยราคาปิดปัจจุบันถูก shift ย้อนหลังไป โดยหลักการทั่วไปของ Senkou Span คือ

เส้นประที่อยู่ภายใน Senkou Span คือ Cloud หรือที่เรียกกันว่า Kumo

ระยะระหว่างทั้งสองเส้นของ Senkou Span เป็นเส้นประไข่ปลาสีต่างๆ จะถูกเรียกว่า ก้อนเมฆ(Cloud)หรือเรียกว่า Kumo
เส้น Senkou Span ทั้งสองถูกดันไปข้างหน้าในช่วงเวลานั้นๆจะแสดงแนวรับและแนวต้านในอนาคต เมื่อราคาทะลุแนวรับที่เกิดจาก Senkou เส้นเหล่านี้ก็จะกลายเป็นแนวต้าน Senkou ไม่สามารถบอกเทรนได้แต่จะเป็นแนวรับแนวต้าน
- ถ้าราคาอยู่เหนือกลุ่มเมฆ Senkou Span เส้นแรกจะเป็นแนวรับแรก( first support) และ Senkou Spanเส้นที่สองจะเป็นเส้นแนวรับที่สอง (second support)

- ถ้าราคาอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเมฆ Senkou Span เส้นแรกจะเป็นแนวต้านแรก (First Resistance) และ Senkou Span เส้นที่สองจะกลายเป็นแนวต้านที่สอง(Second Resistance )
Ex1

Ex2

- ถ้าราคาอยู่ระหว่างสองเส้น Senkou Span นี้ แสดงว่าตลาดไซเวย์ ไม่มีแนวโน้ม เส้นด้านบนของ Senkou Span คือ แนวต้าน และเส้นด้านล่างของ Senkou Span คือ แนวรับ
Ex.1

Ex.2

นี่คือส่วนประกอบหลักๆ ของ Ichimoku แรกๆอาจจะยากหน่อยนะครับ พอดูไปเรื่อยๆ เราจะสามารถเข้าใจเส้นต่างๆที่อยู่ใน Ichimoku

บทสรุปของการใช้ Ichimoku แบบสมบูรณ์

เนื่องจาก Ichimoku มันมีส่วนประกอบย่อยๆหลายเส้น ผมจึงแยกเขียนออกมาเป็นหัวข้อๆ เพื่อให้เพื่อนๆทุกคนได้เข้าใจหลักการณ์ของเส้นแต่ละเส้นของ Ichimoku โดยเขียนไว้ตั้งแต่หัวข้อที่ 1-5 ดังนี้

1.หลักการทั่วไปของ Senkou Span ใน Ichimoku

2.หลักการทั่วไปของTenkan Sen ใน Ichimoku

3.หลักการทั่วไปของ Kijun Sen ใน Ichimoku

4.หลักการของ Tenkan sen Vs. Kijun Sen เมื่อสองเส้นนี้มันตัดกัน

5.หลักการของ Chikou Span ใน Ichimoku

6.การใช้ Ichimoku เต็มรูปแบบ(ตอนจบ)

credit http://richmoneyforex.blogspot.com